导师简介 适合人群及专业 Finance/Mathematics/Computer Science/Data Science or any other majors but interested in financial market/quantitative finance (大二/大三/大四学生) 项目流程 1.项目时长4-6周 2.和项目导师每周至少两次语音或视频沟通，定期进 行项目梳理检查 3.日常通过微信或邮件沟通 项目介绍 01 量化定价模型 Building a CDS pricer 人数：2人 时常：4周 二叉树/三叉树期权定价 难度：Easy Building a CDS pricer 难度：Middle • 熟悉desk quant/quant trader的建模基本技能 • 掌握金融市场中流行的金融商品的定价 (Credit products/Option and its greeks) • Excel VBA/C++ implementation 02 时间序列模型在金融市场中的应用 人数：1人 时常：4周 难度：Middle • 熟悉ARMA/GARCH/ECM等时间序列模型（以及Kal man Filter的应用） • 使用时间序列模型对金融资产建模进行价格预测 • Python Implementation 03 标准利率模型SABR及其校参方法 人数：1人 时常：6周 难度：Hard • 熟悉业界常用SABR利率模型 • 掌握模型校准参数的方法 • Python Implementation 04 Alpha交易策略研究 人数：2人 时常：6周 难度：Hard • 寻找市场Alpha • 设计交易策略 • Python Implementation 05 机械学习在金融中的应用 人数：1人 时常：6周 难度：Hard • 熟悉机器学习决策树/随机森林/GB等 常用算法 • 将算法运用于金融市场特征分类/估测 未来价格等应用中 • Python Implementation
