美国花旗银行远程项目

远程项目 2017-09-13 13:56:05
远程实习项目

导师简介

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姓名:Miss Xiao

背景:Master in Financial Engineering  at Baruch College

职位:Desk Quant in CITI Bank in New York


1

适合人群及专业


Finance/Mathematics/Computer Science/Data Science or any other majors but interested in financial market/quantitative finance 

(大二/大三/大四学生)


2

项目流程


1.项目时长4-6周 

2.和项目导师每周至少两次语音或视频沟通,定期进

   行项目梳理检查 

3.日常通过微信或邮件沟通


3

项目介绍


01

量化定价模型

Building a CDS pricer


人数:2人 时常:4周


二叉树/三叉树期权定价 难度:Easy

Building a CDS pricer 难度:Middle


• 熟悉desk quant/quant trader的建模基本技能

• 掌握金融市场中流行的金融商品的定价 

 (Credit products/Option and its greeks)

• Excel VBA/C++ implementation


02

时间序列模型在金融市场中的应用


人数:1人 时常:4周 难度:Middle


• 熟悉ARMA/GARCH/ECM等时间序列模型(以及Kal man  Filter的应用)

• 使用时间序列模型对金融资产建模进行价格预测 

• Python Implementation


03

标准利率模型SABR及其校参方法


人数:1人 时常:6周 难度:Hard


• 熟悉业界常用SABR利率模型

• 掌握模型校准参数的方法

• Python Implementation

04

Alpha交易策略研究


人数:2人 时常:6周 难度:Hard


• 寻找市场Alpha

• 设计交易策略

• Python Implementation

05

机械学习在金融中的应用


人数:1人 时常:6周 难度:Hard


• 熟悉机器学习决策树/随机森林/GB等

  常用算法

• 将算法运用于金融市场特征分类/估测

  未来价格等应用中

• Python Implementation


END


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